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协方差

协方差(covariance)概率论术语。随机变量重要特征数。若X与Y是同一样本空间的随机变量,则Cov(X,Y)=E[(X一E(X)·(Y一E(Y)]为X与Y之间的协方差.运用数学期望的运算性质,还可运用Cow(X,Y)=E(XY)一E(X)E(Y)来计算协方差。协方差与相关系数有如下关系:r=Cov(X,Y)√D(X)DY)

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