随机向量相关矩阵
随机向量相关矩阵(correlationmatrixofvector)矩阵的一种。若p维随机向量X'=[X1,X2,,X],X「1p12…p1p211p2p的相关矩阵定义为R=[p]pxp=LOplPp21式中%=亚=一Cov(Xi,X)),R是个对称矩阵，gioi√War(X)·Var(X,)它反映各分量间的相关程度。
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