随机向量方差
随机向量方差(varianceofrandomvector)设有随机向量Y”=[Y,Y2,…,Y],记分量Y:与分量Y,之间的协方差为og=C0u(Y,Y,),(i,j=1,2,…,p),则随机向量Y的方差为Var(Y)=E{[Y一E(Y)]CY一厂011012·1p02102202pE(Y)]'}=二Σ对角线元素是各分量LOplp2pJ的方差，即om=Var(Y)二。称矩阵Σ为随机向量Y的“方差-协方差矩阵”、“离差矩阵”、“协方差矩阵”等。随机向量Y的方差有如下性质：(1)Var(Y+a)=Var(Y),a是数值向量；(2)Var(AY)=A区A',A是数值矩阵；(3)Var(a'Y)=a'∑a,a是数值向壁。
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