两个随机向量离差矩阵
两个随机向量离差矩阵(dispersionmatrixoftwovectors).矩阵的一种。设有两个随机向量X'=[X1,X2,…,X],Y=Y1,Y2,…,Yg],则X与Y之间的离差矩阵是指Cou(X,Y)=ECX一E(X)]CY一E(Y)]'〉=
一个随机向量X与自己的离差矩阵就等于它的方差或协方差矩阵，即Cou(X,X)=Var(X)。
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