加权回归
加权回归(weightedregression)回归分析的一种。 普通最小二乘回归的一种推广，也是广义最小二乘回归的一种特例。对于线性回归模型Y;=3十BX1十…十pX功十e:(i=1,2,…,n),写成矩阵形式为Y=X3十e。若e1,…,en独立，但不是同分布，设C0w(e)=g2V,则V是对角矩阵，用广义最小二乘估计回归参数。对于一个自变量情形，设回归直线过原点，即要拟合的模型是Y:=X:十e:(i=1,2,…,n)其中Cov(ei,e;)=0(i≠j),Var(e:）=g21(i=1,…,n),则B的广义最小二乘估计为=Ewx一，上式中的分子和分母都是以(1，·，m）为加权系数的加权和，加权回归由此而得名。
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