多元正态分布
多元正态分布(multivariatenormaldistribution)随机向量的一种分布。一元正态分布的推广。若力维随机向量Y”=[Y1,Y2,,Yp]的（联合）密度函数是f(y)=(2x)1Σ1n.exp{-y-2y-卫}，(y∈2Rp),这里y=(y,y2,,yp),4=E(Y)=（u,,…,p)'∈Ep(Ep为p维欧氏空间)，Σ=Var(Y)=[防]x,是力阶正定对称矩阵，则称Y服从力维（元）正态分布，记为Y一N。(,)。当力=2时，得到二元正态分「20…070…0布。若Var(Y)=2I=则f(y)=00…(2x)2.1川-ex邓{-y=)'2-1(y2}=2真，后·e即-2}此时y的密度函数等于其-ig√2r各分量Y:(i=1,2,,p)的密度函数之乘积，而Y:一N(,),即Y的各分量是彼此独立的正态分布，常简记为Y~N(,I)。多元正态分布理论是多元统计分析的重要理论基础。
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